Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy
Książka
Wysyłka: 1 - 2 dni robocze + czas dostawy
Nasza cena: 33,60 PLN
Oszczędzasz -INF%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Oferujemy szeroki asortyment - ponad 120 tys. produktów
Dysponujemy solidną wiedzą - działamy już 11 lat
Dbamy o wybór najcenniejszych tytułów
Opis: Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy - Wycinka Ewa

Metody analizy czasu trwania są coraz częściej wykorzystywane w ekonomii do badania min. czasu trwania bezrobocia, analizy przeżywalności przedsiębiorstw itp. Podstawowym mankamentem tych metod jest jednak założenie, że wszystkie jednostki muszą doznać zdarzenia. Modele zdarzeń konkurujących uogólniają metody analizy czasu trwania (analizy przeżycia) na przypadek możliwych różnych przyczyn zdarzeń. Uwzględnienie przyczyn zdarzeń daje możliwość szerszych, a często również bardziej adekwatnych badań różnych zjawisk, niż analiza trwania bez względu na przyczynę. W monografii podjęto próbę kompleksowego przedstawienia istoty zdarzeń konkurujących, funkcji je opisujących oraz scharakteryzowano wybraną grupę modeli służących do opisu rozkładów czasów trwania do wystąpienia zdarzeń konkurujących.

Jednym z zagadnień, które może być analizowane za pomocą modeli zdarzeń konkurujących jest rozkład czasu do wystąpienia niewypłacalności, który bada się w analizie ryzyka kredytowego. Metody analizy czasu trwania są wykorzystywane w modelowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności od wielu lat, jednak stosunkowo nową koncepcją jest uwzględnianie ryzyka wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzenia konkurującego w stosunku do ryzyka niewypłacalności. Proponowane do tej pory modele bądź ograniczały się do estymacji rozkładów brzegowych niewypłacalności i wcześniejszej spłaty bądź wykorzystywano koncepcję populacji niejednorodnej, w której część jednostek jest narażona na wystąpienie zdarzenia, a pozostałe są odporne. Pomiędzy tymi skrajnymi podejściami autorka dostrzegła lukę badawczą polegającą na możliwości badania subrozkładów zdarzeń konkurujących w populacji, w której wszystkie jednostki są narażone na wystąpienie jednego z dwóch konkurujących zdarzeń: niewypłacalności oraz wcześniejszej spłaty.


Szczegóły: Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy - Wycinka Ewa

Tytuł: Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy
Autor: Wycinka Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN: 9788378658269
Języki: polski
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 270
Format: 17.0x24.0cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.46 kg


Recenzje: Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy - Wycinka Ewa
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Książka

Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy

Metody analizy czasu trwania są coraz częściej wykorzystywane w ekonomii do badania min. czasu trwania bezrobocia, analizy przeżywalności przedsiębiorstw itp. Podstawowym mankamentem tych metod jest jednak założenie, że wszystkie jednostki muszą doznać zdarzenia. Modele zdarzeń konkurujących uogólniają metody analizy czasu trwania (analizy przeżycia) na przypadek możliwych różnych przyczyn zdarzeń. Uwzględnienie przyczyn zdarzeń daje możliwość szerszych, a często również bardziej adekwatnych badań różnych zjawisk, niż analiza trwania bez względu na przyczynę. W monografii podjęto próbę kompleksowego przedstawienia istoty zdarzeń konkurujących, funkcji je opisujących oraz scharakteryzowano wybraną grupę modeli służących do opisu rozkładów czasów trwania do wystąpienia zdarzeń konkurujących. Jednym z zagadnień, które może być analizowane za pomocą modeli zdarzeń konkurujących jest rozkład czasu do wystąpienia niewypłacalności, który bada się w analizie ryzyka kredytowego. Metody analizy czasu trwania są wykorzystywane w modelowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności od wielu lat, jednak stosunkowo nową koncepcją jest uwzględnianie ryzyka wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzenia konkurującego w stosunku do ryzyka niewypłacalności. Proponowane do tej pory modele bądź ograniczały się do estymacji rozkładów brzegowych niewypłacalności i wcześniejszej spłaty bądź wykorzystywano koncepcję populacji niejednorodnej, w której część jednostek jest narażona na wystąpienie zdarzenia, a pozostałe są odporne. Pomiędzy tymi skrajnymi podejściami autorka dostrzegła lukę badawczą polegającą na możliwości badania subrozkładów zdarzeń konkurujących w populacji, w której wszystkie jednostki są narażone na wystąpienie jednego z dwóch konkurujących zdarzeń: niewypłacalności oraz wcześniejszej spłaty.

Nasza cena 33,60 PLN
Wysyłka: 1 - 2 dni robocze + czas dostawy
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Szczegóły: Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy - Wycinka Ewa

Tytuł: Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy
Autor: Wycinka Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN: 9788378658269
Języki: polski
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 270
Format: 17.0x24.0cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.46 kg


Recenzje: Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy - Wycinka Ewa

Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:


Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×
Dodane do koszyka
×